投资组合风险计算公式,投资组合标准差计算公式

投资组合风险计算公式,投资组合标准差计算公式

一、如何计算一支股票的风险系数并给其定价？用夏普比率计算公式：[E(Rp)-Rf]/σp。其中E(Rp):投资组合预期报酬率Rf:无风险利率σp:投资组合的标准差如果每个股票都用这个公式算投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比

组合的风险(标准差)等于组合中各项资产风险(标准差)的加权平均值。σp=w1σ1+w2σ2 当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵(一)资产组合的预期收益率E(Rp)=Wi× E(Ri) 式中：E(Rp)表示证券资产组合的预期收益率；E(Ri)表示组合内第i项资产的预期收益率；Wi表示第i项资产在整个组合中

•资产A和B之间的协方差为Cov(A,B)。•那么，组合风险公式可以表示为：Risk = √(wA2 * σA2 + wB2 * σB2 + 2 * wA * wB * Cov(A,B)) 使用步骤1.确定投资组合中包含的资产及投资组合的收益和风险1.组合的期望收益组合的期望收益是构成组合的各个证券的期望收益的简单加权平均。其计算公式为：2.相关系数相关系数ρ用以衡量两个变量之间的相互关系，相

其实风险溢价率指的就是收益对于贝塔系数的增长率，坐标图上就是证券市场线的斜率。按斜率的计算公式，风险溢价率=斜率=(市场收益率﹣无风险收益率)/(市场组合由【例4】【例5】的推导可以归纳出一般情况下投资组合风险计量公式，即：投资组合内股票总数为m,第j种股票在投资占比为Aj,第k种股票投资占比为Ak,投资组合的标准差为σp,则当投资组合