套利期权,勒式期权

期权套利策略的研究分析框架 2023-10-17 14:20 698 墨鱼

期权套利策略的研究分析框架

套利期权,勒式期权

＞ω＜波动率套利是一种“绝对套利”的方式，利用的是特定合约隐含波动率的绝对偏离，构建的套利组合是单个期权合约而非同时做多、做空多个期权合约，相对来说其操作方式较为简洁，涉及预测未此处的非套利策略，更多的是指进场机会与出场机会并非来源于期权定价公式，而是来源于期权指标和相应的期货指标。基于期货技术指标的策略：技术分析虽然无法直接迁移至期权价格走势的规律分析，但是

＞▽＜ 1、正向平价套利当C-P+K*exp(-rT)>S时，我们可以“卖出开仓认购期权”+“买入开仓认沽期权”合成50ETF的远期空头、锁定相对较高的远期卖出价格，并“买入50ETF ”构造正向套利组合。二、常见的期权套利策略1.股票-期权套利策略股票和期权的套利组合有两种：一种是做多股票的同时买入认沽权证；另一种是做空股票的同时买入认购权证，分别用

02无风险套利期权的无风险套利机会主要来源于期权价格与理论发生偏离，使原本合约及合约间的价格平衡遭到破坏，继而产生风险为零，收益恒为正的套利机会。从理论上来说，在一个高比如下面这个截图就有套利机会：3、现成的期权策略：价差策略——做D，赌标的涨跌；跨式——做T和G的

1、买空看涨期权套利：在某一敲定价格水平上买进看涨期权的同时，在更高的敲定价格水平上卖出看涨期权；2、卖空看涨期权套利：在按某一敲定价格卖出看涨期权的同时，在更高的敲定价格因此可以通过期权构建合成标的。当市场中合成标的价格与标的价格偏离过大，则市场存在无风险套利机会。上图是2021年6月3日50ETF期权近月合约收盘后，各个执行价

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