套期保值借款公式,套期保值公式推导

套期保值率的公式怎么理解 2023-10-25 05:34 147 墨鱼

套期保值率的公式怎么理解

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套期保值的计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约不保值的成本更少(90%概率),所以f 公司也有可能不保值，除非f 公司对风险的厌恶程度非常高，宁愿稳定未来现金流。【篇二：套期保值的计算】什么是套期保值比率_套期保值比率的

套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期套期保值的计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲

【篇一：最优套期保值比率公式】套期保值率指的是为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。设现套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值合约价值的计算公式为：

对于股指期货，其套期保值合约数量的确定方法有别于商品期货，计算公式如下：套保所需的股指期货合约数量=套期保值比率×(持有的现货总市值期货合约价格/合约乘套期保值债券价格波动＝期货合约价格波动×套期保值比率；由此可得套期保值比率的计算公式：套期保值比率＝套期保

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