风险是方差还是标准差,标准差可以衡量风险大小吗

衡量风险的三个指标 2023-10-17 22:20 993 墨鱼

衡量风险的三个指标

风险是方差还是标准差,标准差可以衡量风险大小吗

测量风险最重要的方法是方差或标准差法。我们用预期收益的方差(或标准差)来量化投资的风险。这种方法度量了可能的收益结果与其期望收益的离散程度。方差越大我们前面都是将方差(标准差)作为衡量风险的标准，然后尝试着去将其最小化。但是实际上我们还有其他的衡量风险的标准。不同的标准将导致不同的结果。如果我们用

一般而言，方差或标准差越大，代表样本的离散性或样本间差异性越大。但是，在不同的物理量之间，方差或标准差是不好直接拿来做比较的，因为不同的物理量单位不同，其常规取值的数量我们通常计算方差，即标准差的平方，得出volatility，通过volatility来预测风险，方差在这里某种程度上就可以

方差或者标准差，是最常见风险指标。如果确定是正态分布，如上图所示，不同样本均值和标准差，就绘制出不同钟形曲线，或高或矮，或胖或瘦。即便不会定量计算，我们定标准差：σ P = ( 1 − w ) σ M = ( .35 ) × ( .20 ) = 7 % 其中无风险资产的标准差和两者协方差均为0. 下图表明，收益率-标准差图像为一条直线其中股票和无风险资产的延长线上的

必要报酬率=无风险收益率(纯利率+通货膨胀率)+风险收益率二.衡量资产风险的三个指标1.方差：以绝对数来衡量全部风险大小，且在期望值相同的情况下，方差越大，风险越大。2.标准差：概率关于标准差或方差的说法正确的是( )。A. 标准差衡量的是系统风险B. 标准差衡量的是非系统风险C. 标准差衡量的是整体风险D. 标准差可以用来衡量风险，方差不能

标准差最小（Minimize Volatility）回报率最高（Maximize Return）或者以最大回报、最小风险（MaxRp、Min质量的本质就是标准差再来看另外一个例子，质量也就是标准差。比如一款手机的生产，需要一些零部件，有的厂商告诉你，两个孔的直径平均是7.5毫米，这时候你心里已

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：标准差可以衡量风险大小吗