期权价值计算,欧式看涨期权价值计算公式

期货市场的发展前景 2023-10-17 19:39 436 墨鱼

期货市场的发展前景

期权价值计算,欧式看涨期权价值计算公式

期权价值计算公式期权价值是由买卖双方竞价产生的。期权价值分成两部分，即内涵价值和时间价值，期权价值=内涵价值+时间价值。内涵价值指立即履行合约时可获取期权价值的计算公式：期权价值=内在价值+时间溢价。内在价值：是指期权立即执行产生的经济价值。时间溢价：时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值。期权的内在价

内在价值：内在价值是立即执行期权合约时可获取的利润。对于看涨期权来说：内在价值为执行价格低于的差额。对于看跌期权来说：内在价值为执行价格高于期货价格的差额。一般来说内在期权价格=行使价格* 标准正态分布概率-无风险利率*时间价值其中，行使价格是指在到期日，期权持有人可以用期权价格买入或卖出标的资产的价格；标准正态分布概率是指期权在到期

⊙０⊙ 存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：1)期权的行权价格；2)期权的有效期；3)标的股份的现行价格；4)股价1、看涨期权的内在价值公式：股票市价>执行价格，看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格；股票市价<执行价格，看涨期权的内在价值=0。2、看跌期权的内在价值的公式：股票市价>执行价格，

看涨期权：内涵价值=2.485-2.550=-0.065元=0(由于执行价格低于标的资产的价格，为虚值期权，内涵价值=0) 时间价值=0.0514-0=0.0514元看跌期权：内涵价值=2.550-2.485=0.065元时间时间价值=权利金—内在价值=30—0=30元来源：网络THE END 惊喜推荐东方华尔街期货实盘大赛火热进行中复制链接了解更多http://eawst/index.html 最完善的期货数据统计网站

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