过度识别检验,工具变量识别不足检验代码

不可识别检验 2023-10-14 17:17 943 墨鱼

不可识别检验

过度识别检验,工具变量识别不足检验代码

过度识别检验( Sargen - Baseman 检验)的结果为：Test of overidentifying restriction: Hansen's J chi2(2) = .54848 (p = 0.7601) 根据结果可知，Sargen - Baseman 检验统计量对过度识别的情形在过度识别的情况下，则可以进行“过度识别检验”(overidentification test)。考虑以下原假设：: 所有工具变量都是外生的在过度识别的情况下，

当工具变量数多于内生变量数时会进行过度识别检验，比如sargantest.但是这种过度识别检验的本质，就是判断工具变量是否外生，所以有一个疑问，当工具变量数和内生变量数相等时，为而过度识别检验就是为了检验是不是所有的条件都是对的，既然有更多的条件去估计参数，那么用不同的估计

2)过度识别检验上图展示了过度识别检验结果，显著性P 值为0.758,水平上不呈现显著性，不能拒绝原假设，工具变量全为外生。3)两阶段回归结果由两阶段回归估计结果可知，wald值为299过度识别检验。在「恰好识别」的情况下，我们无法检验工具变量的外生性，只能进行「定性讨论或依赖专家意见」详见「IV-估计：工具变量不外生时也可以用！」。因

在stata中进行过度识别检验后，展示的主要是三个结果，即Sargan检验、Hansen-J检验和C检验。其中Sargan检验和Hansen-J检验其实是对同一个问题的不同检验，主要检这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度识别检验，因为只有在过度识别的情况下，才能进行这个检验

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