持续期缺口的含义,偿还期缺口名词解释

持续期缺口计算例题 2023-10-18 23:40 764 墨鱼

持续期缺口计算例题

持续期缺口的含义,偿还期缺口名词解释

固定利率资产/负债持续期缺口管理浮动利率资产/负债敏感性缺口管理一、敏感性缺口管理1、敏感利率资金也称浮动利率或可变利率资金，意指在一定期间内展期或根据协议按照市场利率定期重新定价持续性缺口是一个趋势的持续信号，是在证券价格向某一方向有效突破后，由于急速运动而在途中出现的缺口，通常在股价剧烈波动的开始与结束之间一段时间内形成。在缺口产生时，证券成交

持续期缺口用公式表示为：DGAP=DA-VDL 式中，DGAP为持续期缺口；DA为资产持续期；DL为负债持续期；V为负债资产系数，即总负债(L)/总资产(A) 根据持续期与金融工具市场价值变动的关系，当市场利率变动持续期概念和持续期缺口管理Chapter 7 本章引入另一个测量银行利率风险敞口的方式–持续期（Duration）概念。在本章中，我们还可以看到银行家是如何把持续期分析作为管理

[名词解释] 持续期缺口(DurationGap) 相关知识点：试题来源：解析持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是指某种资产或负债的平均有效期限。持效①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限

＋▽＋持续期缺口公式，持续期缺口模型公式持续期也称持久期或存续期。是固定收入金融工其现金流的加权平均时间，也可以理解为金胜工具各期现金流抵补最初投人的平均时持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是指某种资产或负债的平均有效期限。一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格随着利率上升而下

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