二阶差分平稳的序列怎么做,一阶差分平稳后做回归

二阶差分法 2023-10-18 12:27 162 墨鱼

二阶差分法

二阶差分平稳的序列怎么做,一阶差分平稳后做回归

平稳的序列的自相关图和偏相关图不是拖尾就是截尾。截尾就是在某阶之后，系数都为0 ,怎么理解呢，看上面偏相关的图，当阶数为1 的时候，系数值还是很大，0.914. 二阶长的时候突然就最后，arima就是arma的基础上做差分了，差分，为了让序列平稳，其实本质上是在做趋势消除，个人感觉arima其实提供了一个比较好的复合策略的思路，至于其他，感觉收获不大。Autoarima 所

∩▂∩ 问题二：时间序列差分后仍不平稳怎么办1、时间序列取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则我们称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特怎么才能二阶差分平稳先做单位根检验。先做单位根检验才能二阶差分平稳，比如ADF、PP,检验序列是不平稳的才可以进行协整检验。如果0阶平稳的话是不需要做协整

lags(1/2) // 估计二阶向量自回归模型varwle //检验各阶系数的联合显著性varlmar //检验残差是否为白噪声，即残差是否存在自相关varstable,graph //检验VAR 系统是否为平稳过程，其实，这样做还是有问题的。二阶差分平稳，表明是二阶单整，这只是具备了协整关系的一个条件，这只完成了协整检验的一半，还有一半是，回归之后，检验残差即resid

最直观的理解就是时间序列所得到的拟合曲线在未来的一段期间内仍能顺着现有的“规律”地延续下去；如果二阶差分是一种对时间序列数据进行处理的方法，通过连续两次差分来去除数据中的趋势性和周期性，使得数据变得平稳。在完成差分操作之后，可以使用回归模型对数据进

＋＾＋协整需要同阶单整如果同阶单整可以直接用原序列做协整检验② 在时间序列框中，放入“Ln_人均卫生费用”。差分阶数选择“二阶”，自回归阶数p选择“3”，移动平

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：一阶差分平稳后做回归