多个正态分布相加,正态分布相减服从什么分布

多个正态分布相加,正态分布相减服从什么分布

˙ω˙ 两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布（可通过求两个正态分布的函数的分布证明），此结论可推广到给定两个独立正态分布X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)其概率密度函数分别为f1,f2 设随机

1.1 两个正态分布之和为正态分布1.2 均匀分布相减x 1 ∼ U ( 0 , 1 ) x 2 ∼ U ( 0 , 1 ) z = x 1 − x 2 x1x2z∼U(0,1)∼U(0,1)=x1−x2x1∼U(0,1)x2∼U(0,1)z=x1−x2 x1正态分布相加减规则：两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布，此结论可推广到n个正态分布。因此，只需求X-3Y的期望方差就可知道具体服从什么正态分布了。只有相互独立的正

1. 是的。其实你只要证明两个独立的正态分布之和为正态分布就可以(这个就是计算个卷积)，然后用数学1 正态分布相加减规则：两个正态分布的任意线性组合仍服从正态分布，此结论可推广到n个正态分布。因此，只需求X-3Y的期望方差就可知道具体服从什么正态分布了。只有相互独立的正态

两个正态分布相加公式：D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)。正态分布，也称“常态分布”，又名高斯分布(Gaussiandistribution),最早由棣莫弗(AbrahamdeMoivre)在求二项分布两个正态分布相加后服从高斯分布。如A-N（μ1，Δ12)，B-N（μ2，Δ22），且A，B相互独立，那么A+B-N（u1+μ2，Δ12+Δ22）。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方

有关相互独立的正态分布相加的问题证明正态分布的再生性及推广PART1设随机变量， ,且相互独立，则证：令由题意，则其中因为再令代入得所以PART2知：当时，所以(由分1. 两个正态分布的相加参考资料：https://zhihu/question/26055805定义则有：手动推导过程：2. 两个正态分布的相乘相乘