时间序列0阶单整需要协整吗,时间序列一阶差分怎么做

时间序列一阶差分的意义 2023-10-18 09:34 798 墨鱼

时间序列一阶差分的意义

时间序列0阶单整需要协整吗,时间序列一阶差分怎么做

如果ut是平稳序列，xt与yt都是一阶单整序列，那么我们就称xt与yt是协整的，a,b)称为协整向量。我们先构造两个非平稳序列：很显然，xt与yt都不是序列平稳的。我们对xt于yt做一个回归，为防止时间序列数据出现“伪回归”现象，VAR模型要求所有因子数据同阶协整，也就是N个变量里面如果有一个变量数据不平稳，就要全体做差分，一直到平稳为止。tsset year //设置时间序列

1、时间序列定阶

有必要检验面板数据的平稳性吗？协整或非协整有必要对面板数据的平稳性进行检验。一般来说，如果数据量很小，就不需要做平稳性检验。但同时，我们也要考虑如何处原序列不平稳且同阶单整，先做协整检验；如果拒绝原假设，即有协整关系说明长期均衡关系，可进一步ECM检验

2、时间序列定阶的准则

(Bradley、Jansen & Sinclair,2014)观察到，去除食品和能源只能捕获永久性通胀，当后者的单整为1而非0时。另一种方法始于(Bryan & Cecchetti, 1994)并于(Bryan, Cecchetti, & Wiggin如果原始序列有单位根且满足同阶单整，此时需要满足协整关系，即系统有着长期稳定性后，此时才可进行VAR