远期外汇合约价值公式,远期外汇交易计算

远期外汇合约价值公式,远期外汇交易计算

外汇期货合约的标价公式如下：远期汇率= 即期汇率* (1 + (国内利率– 国外利率)*(合约到期日– 当前日期)/365) 其中，即期汇率是指当前市场上的汇率，国内f=S(标的证券价格)-K*e^(-r*△T)=(F-K)*e^(-r*△T)该题远期合约的理论交割价格K=S*e^(-r*△T)=950*e^(8%*0.5)=988.77美元如果该远期合约的交割价格为970美元，该远期合约多头的价值f

远期外汇合约(FEC) 是一种特殊类型的场外交易(OTC) 外币(forex) 交易，用于兑换外汇市场上不常交易的货币。远期合约涉及两方；一方同意在约定的未来日期“买入”货币（称为多头以欧元兑人民币远期为例，即期为7.4624。欧元利率上升，远期价格上升；人民币利率上升，远期价格下降；时间周期上升，远期价格上升。远期外汇合约的优点1、锁定企业的换汇交易/结售

第一，远期合约多头的价值计算公式为：价值= 合约数量× 合约价格- 当前市场价格× 合约数量× 合约乘数。其中，合约数量指的是合约的数量，合约价格指的是双方协商的价格，当前市场因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为：远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远

汇率协议的结算金计算公式为：[*] (4-2) 式中，AM表示原货币到期日名义本金数额；r表示结算日第二货币期限为结算日至到期日的无风险利率；D表示合同期天数；B表示第二货币计算天因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为：远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)×到期交割的外