期现套保的风险对冲策略,期货套期保值的策略

期现套保的风险对冲策略,期货套期保值的策略

一、数量大体相当。企业通过期货和衍生品市场实现套期保值，以规避价格波动风险实现稳健经营，同时也就让渡了价格波动带来的利润预期，所以进行套期保值也就是锁定利润。在这种情况由于该公司采用的是部分套保策略，风险并非完全对冲。对于套保的部分，如果持有到期，最大的风险是107.5元/吨，潜在收益无限。保护性看跌套保损益(持有到期) 上图是期权套保策略中，期权合约持有到期

互换套期保值：通过与金融机构或其他投资者进行利率互换、货币互换等交易，投资者可以锁定固定利率或固定汇率，以对冲未来利率或汇率波动带来的风险。三、套期保值在金融领域中的应（1）上证50指数成分股以大盘蓝筹为主，选股的alpha收益有限，因此IH空头套保需求最小，基差也是贴水幅度最小的，空头对冲成本最低，打新策略常常使用IH来对冲

「套期保值」套期保值对冲是什么：套期保值对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相①套期保值的本质是将商品价格波动风险转移到金融市场。②套期保值的对象是现货，通过建立与被套保对象方向相反的期货头寸，将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一个相互冲

2、买入套期保值该方法是先在期货市场买入期货，将来在现货市场买进现货时不会因价格上涨而给自己造成成本负担。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可1、套期保值：简称对冲贸易，利用期货与实物现货市场中的同一类产品：数量相同，方向相反的买卖活动，当价格变动时，期货与现货大致盈亏相抵的一种策略，主要为规避长期的价

2、经营者卖期保值对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值(1)明确风险投资组合：首先，投资者需要明确自己所希望投资的风险投资组合，并且尽可能保持组合的稳定，以减少投资风险；(2)明确对冲投资：其次，投资者需要确定自己想要实施的套期保值对