pvar模型,空间构型和VSEPR模型

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【求助】pvar模型helm命令使用问题，PVAR模型的STATA操作步骤，求软件stata安装包，最好有pvar模型，求大神交msvar和tvpvar模型，tvpvar模型在matlab运行中存在的问题PVAR模型是一种基于向量自回归(VAR)模型的时间序列分析方法，用于预测和解释宏观经济变量之间的相互作用。PVAR模型的发展历史可以追溯到20世纪70年代和80年代。

一、pvar模型适用于什么

PVAR模型前的准备：第一步：导入数据import excel C:\Users\cute\OneDrive\excel\newsta\2015.xlsx,sheet("Sheet1")firstrow ///导入数据stata软件是区分大小写的，所以在输入路径本文标题：请教：PVAR 模型与VAR模型有何区别？本文链接网址：https://bbs.pinggu/jg/kaoyankaobo_kaoyan_3875696_1.html 1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章，均出自其它

二、pvar模型需要控制变量吗

面板向量自回归模型( Panel Vector Autoregression,简称PVAR) 最早是由Holtz Eakin et al.(1988)[12]提出的，模型沿袭了Sims(1980)[13]提出的向量自回归(Vector Autoregression,简称pvar模型公式PVAR模型公式基本形式：PVAR(t)=α+βt +εt 其中，α是常数偏移量；βt是外生变量t的系数；εt是随机误差项；t是时间变量。弹性形式：PVAR(t)=α+βt*p+εt

三、pvar模型对样本的要求

pvar 变量1变量n, lag(1) 说明：重新估计pvar模型GMM 此时滞后的变量解释不带滞后的变量。p<0.1 0.05 0.001则显著系数是作用效果5、PVAR模型的格兰杰检验pvargranger 说明我用到了连玉君的pvar2还有love的pvar包。都是用stata写的。其实只要理解了var模型pvar并不难理解。其