一阶差分平稳说明什么,时间序列数据相关性分析

var二阶差分平稳有意义吗 2023-10-18 12:30 716 墨鱼

var二阶差分平稳有意义吗

一阶差分平稳说明什么,时间序列数据相关性分析

并且结合前面提到弱平稳线性时间序列的短期相关性，这说明yt只与yt-1相关，而与yt-i(i>1)都无关，这是AR(1)的马尔可夫性质(类比一阶马尔可夫假设)。扩展：与线性回一阶差分是指相邻两期数据之间的差值。在经济学中，一阶差分通常被用来衡量某个经济变量的变化率或增长率。例如，GDP的一阶差分可以用来衡量经济增长的速度，通货膨胀率的一阶差

(＊?↓˙＊) 接受lm检验原假设，p阶内不存在序列相关，但没有p阶之外的情况。而弱平稳允许存在相关性，但要保证2、如果都平稳了就不要管差分的事情了，比如能用(S)VAR不是很好吗。3、是否差分取log拉长时间等等，

二阶差分有时差分后的数据仍然不平稳，所以可能需要再一次对数据进行差分来得到一个平稳的序列：y′′t=y′t−y′t−1=(yt−yt−1)−(yt−1−yt−2)=yt−2yt−1+yt−2.yt″=yt差分的作用是减轻数据之间的不规律波动，使其波动曲线更平稳，这句话我觉得好像不妥+1-1+1-1这样的序列一阶差分就是-2+2-2+2,二阶差分就是±4越来越震荡了juzter夹子个人理解平

为了确定没有随机趋势或确定趋势，否则将会产生“伪回归”问题.伪回归是说，有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势，并没有真正联系.这一阶差分平稳证明原数据是同阶单整的。同阶单整的数据可能存在协整关系，可以用EG两步法或者JJ进行检验。

一阶差分序列是指将原序列相邻两项之差作为新序列的值所得到的序列。对于平稳序列，其一阶差分序列也是平稳的。这是因为平稳序列的均值和方差不随时间变化，因此其一阶差分序列差分的目的主要是消除一些波动，使数据趋于平稳性。一阶差分后得到的的确是增量ΔYt,而有时候一阶差分都未必能达到平稳，此时还要做二阶差分，这个就很难解释意义了。所以对于多变量

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标签：时间序列数据相关性分析