时间序列的阶数,怎么进行时间序列一阶差分

时间序列0阶单整需要协整吗 2023-10-17 11:26 625 墨鱼

时间序列0阶单整需要协整吗

时间序列的阶数,怎么进行时间序列一阶差分

亲如何确定一个时间序列变量的单整阶数当某一个不平稳的时间序列做了n 次差分后第一次变成平稳序列了，那么我们就称这个时间序列为n 阶单整。根据重要统计量(之一、滞后阶数的概念滞后阶数是指时间序列中自变量和因变量之间的时间差。在时间序列分析中，我们通常会使用自回归模型(AR)和移动平均模型(MA)来描述时间序列的变化规律。其中

ARIMA首先要确定差分阶数i,以确保数据在i阶差分后平稳；接着，再确定是AR(q=0)、MA(p=0)还是ARMA(p、q均不为0)。参数p、q可以通过ACF图与PACF图选定。1、平稳性平稳性就是要求经由从检验结果来看在一阶差分后已经是平稳序列，符合后续建模要求模型定阶再对数据进行预处理后得到平稳时间序列后我们就可以确定ARIMA模型相关的参数。ARIMA有三个参数，可表示为ARI

此外，也可以利用谱分析(Spectral Analysis)来确定时间序列自回归模型的阶数。谱分析是一种数据分析技术，可以分析时间序列数据中存在的周期特征，以及随时间变化的模式。借助谱用Eviews做单位根检验，用的是ADF检验，有两个变量的时间序列，滞后阶数最大选的4(后来验证分别是8和9),由于滞后阶数选的小，导致两个序列相同显著性水平下的临界

（2）AC、PAC不为零则存在滞后期，即第一个AC、PAC为零的阶数对应的即为滞后期数，本例至少为8。MA 的阶数q ,通过ACF图获得，在某阶数之后，ACF 会第一次穿过上限置信区间。根据上文知道，PACF 能够捕捉残差和时间序列滞后项的关系，我们能够从附近的滞后项和过去的滞后项得到很好

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标签：怎么进行时间序列一阶差分