稳健标准误和普通标准误,稳健标准误下的t值

稳健标准误在多少范围内算小 2023-10-18 12:36 697 墨鱼

稳健标准误在多少范围内算小

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那叫参数的标准误。稳健标准误比普通标准误更大聚类稳健标准误cluster后的变量表示聚类标准，表示使用以state变量聚类的聚类稳健标准误。普通稳健标准误对比普通稳健标准误与聚类稳健标准误(std.err),普通稳健标准误小于聚类

?＾? 编者按：很多研究使用稳健标准误进行参数估计，并认为“稳健”之后万事大吉。Gary King和Margaret E. Roberts在这篇文章中指出了稳健标准误使用的一个误区。稳健标准误并不是万能灵药估计系数的标准差称为系数标准误，目的是希望了解估计系数平均偏离真实值的程度，误差范围越小，样本估计系数接近真实值的可能性就越大！同方差和不相关假设下，用普通标准误；异

当假定Var⁡(εi∣xi)可以各不相同，且Cov⁡(εi,εj)=0时，相应的标准误称为异方差稳健标准异方差—稳健标准误是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。在Stata中利用robust选项可以得到异方

Robust standard errors并不一定总是大于conventional standard errors。以下分享《基本无害的计量经济学》可以同时使用。据查询考试网显示，稳健标准误和普通标准误是两个不同的概念，可以同时使用。稳健标准误是一种对数据异常值、偏态等异常情况有更好鲁棒性的标准误，

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