两种投资组合的标准差,两种证券组合的标准差

两种投资组合的标准差,两种证券组合的标准差

两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开方，当相关系数ρ1,2=1时，资产组合的标准差σP=W1σ1+W2σ2;当相关系数ρ1,2=-1时，资产组合的标准差σP=W1σ1假设A证券的标准差是12%,B证券的标准差是20%,等比例投资于两种证券，如果两种证券之间的预期相关系数是0.2,则投资组合的标准差=(0.5×0.5×1.0×0.12×0.12+2×0.5×0.5×0.20

ˇ﹏ˇ 假设A 证券的标准差是12%, B 证券的标准差是20 %,等比例投资于两种证券，如果两种证券之间的预期相关系数是0.2,则投资组合的标准差=( 0.5 ×0.5 ×1.0 ×0.12 ×0.12+ 2×0.5 ×0一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是

两个投资组合标准差是用来衡量不同投资组合的风险程度的一个重要指标。标准差是用来刻画一组数据散布情况的一种度量方法，它越大代表着数据的波动性越强，风险越高。标准差计算方法包组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数

∪＾∪ 三种证券组合标准差＝A平方+B平方+C平方＋2XAB+2YAC+2ZBC

这里面，所谓“投资收益率”的标准差是什么意思？一个证券莫非有多个投资收益率，然后对这些收益率进行统计得出“1)x轴：1块钱中，w元，投资股票。y轴：股票和债券基金组合的标准差(波动的) 根据2,3,4画图可以看出标准差-1-1图像为二次函数。存在最小值三、做图3 (1)资产组合机会集合(2)标准差=1

⊙﹏⊙‖∣° 1、标准差也就是风险。2、他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。3、投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：a+b+c)的平方=(a的平方+b的