套期保值率公式,套期保值比率计算期权价值

套期保值的基本原理计算公式 2023-10-17 19:46 819 墨鱼

套期保值的基本原理计算公式

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最小方差套期保值比率的计算公式如下：最小方差套期保值比率= (标的资产和期货合约的协方差)/(标的资产的方差) 其中，协方差衡量了标的资产和期货合约之间的相关性，方差衡量了标的资根据公式有：套期保值比率债券价格变化期货合约价格变化债券价格变化期货合约价格变化收益率变化收益率变化债券期货合约由于在交割日，国债期货合约价格近似等于最便

期权估值原理套期保值原理构造一个股票和借款的适当组合，使得无论股价如何变动，投资组合的损益都与期权相同，那么，创建该投资组合的成本就是期权的价值。计算公式期权价值C套期保值率是指期货合约总价值与套期保值者为规避固定收益债券现货市场风险而建立交易头寸时对冲的现货合约总价值之比。确定合适的套期保值比例是降低交叉套期风险，达到最佳套期保

∩０∩ 其核心公式为：头寸= 合同金额÷ 期货价格× 每手数量× 货币兑换率其中，合同金额为货款总额，期货价格是指远期汇率的价格，每手数量表示交易的标准单位，货币兑换率是指本币与外公式为：套期保值比率H=（Cu CD）（Su SD）。其中，Cu为股价上行期间该权利的到期价值，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。

设现货市场损失为a,期货市场获利为b,则a=8.45%-8.3%,b=(1-8.45%)-(1-8.5%)=0.05%,即a=3b,实现完全套期保值即在现货市场的损失正好由期货市场抵补，所以套期保值率应为300% 【篇二：最优套期保值比率套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。套期保值的计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；股指期货的合约价

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